Sistema de média móvel forex

Como uso a média móvel (MA) para criar uma estratégia de negociação forex?

Um trader de forex pode criar uma estratégia de negociação simples para aproveitar oportunidades de negociação de alto risco e baixo risco usando apenas algumas médias móveis (MAs).

Médias móveis são, talvez, os indicadores técnicos mais utilizados na negociação forex. Os MAs são usados ​​principalmente como indicadores de tendência e também identificam níveis de suporte e resistência. Na negociação forex, os MA de 50, 100 e 200 dias são considerados como representando níveis significativos de suporte e resistência. Os dois MAs mais usados ​​são a média móvel simples (SMA), que é o preço médio de um determinado número de períodos de tempo, e a média móvel exponencial (EMA), que dá mais peso aos preços recentes.

Segue abaixo uma estratégia de negociação projetada para negociação intradiária de curto prazo no mercado forex. Essa estratégia de negociação usa EMAs porque foi projetada para responder rapidamente às mudanças de preço.

• Trace três médias móveis exponenciais - uma EMA de cinco períodos, uma EMA de 10 períodos e uma EMA de 50 períodos - em um gráfico de 15 minutos.

• Compre quando o preço e a MME de cinco períodos cruzarem de baixo para acima do EMA de 50 períodos e a MME de cinco períodos estiver acima do EMA de 10 períodos. (Para uma negociação de venda, venda quando o preço e a MME de cinco períodos cruzarem de cima para abaixo da MME de 50 períodos.)

• Somente use sinais de negociação na mesma direção da tendência mostrada pelo EMA de 10 períodos no gráfico horário. Enquanto o preço estiver acima do EMA de 10 períodos no gráfico horário, somente sinais de negociação de compra serão obtidos. Se o preço estiver abaixo do EMA de 10 períodos, somente negociações de venda são inseridas.

• Coloque a ordem inicial de stop-loss abaixo do EMA de 10 períodos (para uma operação de compra), mas não mais que 10 a 12 pips do preço de entrada. Mova a parada para quebrar mesmo quando o comércio é de 10 pips rentável.

• A meta inicial de lucro é de 20 pips, ou o próximo nível de suporte / resistência identificado. Uma vez que esta é uma estratégia de negociação de curto prazo, mova o stop-loss de forma agressiva à medida que o lucro mostrado no comércio aumenta.

Comerciantes forex geralmente usam um crossover de curto prazo de MA de longo prazo como base para uma estratégia de negociação.

Aprenda Forex: Regras de Negociação de Tendências com Cruzes Médias Móveis.

Posicionamento Negociação com base em configurações técnicas, Gerenciamento de risco e & amp; Psicologia Trader.

Resumo do artigo: Muitos sistemas de negociação se baseiam em um bom cruzamento de média móvel para identificar entradas e saídas. Uma vez que você entenda o conceito e como aplicar crossovers de Média móvel para sua negociação, você verá como esta técnica simples pode funcionar para todos os tipos de traders (longo, intermediário, e curto prazo).

Quando um trader começa a estudar a Análise Técnica da ação do preço, ele será apresentado primeiro às Médias Móveis. Se a análise técnica é a tentativa de prever tendências futuras de preços, então as médias móveis são um começo digno. Depois de entender as médias móveis, você pode aplicar duas médias móveis e encontrar uma entrada e uma saída com base em um cruzamento.

Vamos começar com duas definições simples e construir a partir daí:

Médias Móveis (MA): O preço médio ao longo de um determinado número de períodos (por exemplo, 50, 100, 200). Se o mercado estiver em tendência de alta significativa, o preço médio em determinado período deve subir e o preço não deve enfraquecer abaixo da média.

Crossover da Média Móvel: O ponto em um gráfico quando há um cruzamento da média móvel de curto prazo ou mais rápida acima ou abaixo da média móvel de longo prazo ou mais lenta.

Aprenda Forex: Moving Average Crossover Example.

Criado por Tyler Yell, CMT.

Muitos comerciantes foram à Lua e voltaram a trabalhar para encontrar a estratégia que funciona melhor para eles. No entanto, a maioria dos traders & rsquo; As estratégias originam-se e terminam com um crossover de média móvel para entradas de tempos e saídas. Na verdade, esse sistema simples criou nomes com tempo comprovado para cruzamentos como o "Cruz de ouro". e "Cruz da Morte" porque o mercado tende a honrar quando ocorre um cruzamento.

Aprenda Forex: Golden Cross é um sinal de alta quando o 50 MA cruza acima dos 200 MA.

Criado por Tyler Yell, CMT.

Aprenda Forex: Death Cross é um sinal de baixa quando o 50 MA cruza abaixo dos 200 MA.

Criado por Tyler Yell, CMT.

A primeira coisa a apreciar quando se compreende um crossover de média móvel é a simplicidade. Os mercados tendem a oscilar e negociar dentro de uma faixa ou tendência bem definida. Os traders logo aprendem que seguir as tendências pode oferecer a maior recompensa pela menor quantidade de trabalho e os crossovers médios móveis se beneficiam dessa realização.

Também é importante que muitas moedas e instrumentos negociáveis ​​não apresentem tendências. No entanto, quando você encontra um par de moedas que tem um histórico de tendências e vê um cruzamento de média móvel, pode tentar entrar em uma negociação com um risco bem definido, definindo sua parada acima ou abaixo do cruzamento.

Benefícios do uso de uma estratégia de crossover de média móvel.

A estratégia de negociação crossover média móvel reúne uma média móvel de prazo mais curto com uma média móvel de longo prazo. Exemplos comuns são 10 MA e 30 MA para entradas de curto prazo ou 50 MA e 200 MA para entradas de longo prazo. Quando você entra e sai com base em cruzamentos, está permitindo sinais objetivos que refletem a força do mercado.

Riscos de usar uma estratégia de crossover média móvel.

Embora isso seja visto como a estratégia de negociação mais simples, o Moving Average Crossover para seguir as tendências não é isento de desvantagens. As médias móveis dão igual ponderação a todos os preços dentro do período selecionado ao aplicar o indicador, de modo que há uma natureza atrasada na capacidade dos indicadores de responder às mudanças no preço. Quando há um tempo de resposta mais lento, isso pode significar que você está sacrificando menos recompensas e se abrindo para um risco maior.

Como você pode imaginar, há mais de um tipo de média móvel. Algumas médias móveis como a média móvel exponencial colocam mais ênfase no preço mais recente para ajudá-lo a reagir mais rapidamente a possíveis mudanças de tendência. Qualquer que seja o tipo de média móvel que você usa, as regras para entradas e saídas permanecem as mesmas.

Usos Avançados de um Crossover de Média Móvel.

Ao olhar para os sistemas de negociação avançados, muitos comerciantes chegam ao Ichimoku Trading System inicialmente confuso, mas totalmente inclusivo. No coração do Ichimoku Trading System está um crossover da Média Móvel da média móvel do período 9 e 26. O sistema só procura levar cruzes de sinal de compra se o preço estiver acima da média do preço alto e baixo nos últimos 52 períodos ou vender cruzes de sinal se o preço estiver abaixo da média do preço alto e baixo nos últimos 52 períodos.

Aprenda Forex & ndash; Ichimoku se concentra em mover cruzamentos médios em relação à nuvem.

Criado por Tyler Yell, CMT.

As Médias Móveis trazem ao profissional o benefício do tempo confirmado nas entradas e saídas da tendência, evitando as quebras nos preços que podem prejudicar outros operadores que são rápidos demais para agir em um movimento prematuro. Como pode haver muita emoção por trás da negociação e arriscar dinheiro, há um benefício natural para uma estratégia objetiva e simples. Se você é um novo operador, este é um ótimo lugar para começar a garantir que você não perca os grandes movimentos.

--- Escrito por Tyler Yell, Instrutor de Negociação.

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Sistema de negociação médio móvel triplo.

O sistema de negociação Triple Moving Average (regras e explicações mais abaixo) é um sistema de acompanhamento de tendência clássico. Como tal, incluímos em nosso relatório Situação após Tendência, que visa estabelecer uma referência para acompanhar o desempenho genérico de seguir a tendência como uma estratégia de negociação.

O Wisdom State of Trend Following reporta o desempenho de um índice composto composto por sistemas clássicos de acompanhamento de tendências (Triple Moving Average e outros) simulados em vários períodos de tempo e um portfólio de futuros, selecionados dentre mais de 300 mercados futuros em mais de 30 bolsas que a Wisdom Trading pode fornecer acesso aos clientes. A carteira é global, diversificada e equilibrada nos principais setores.

Publicamos atualizações do relatório todos os meses, incluindo o sistema de negociação Triple Moving Average.

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Sistema de média móvel triplo explicado.

O sistema Triple Moving Average Trading usa três médias móveis, uma curta, uma média e uma longa. O sistema Triple Average Average Trading é comprado quando a média móvel curta é maior que a média móvel média e a média móvel média é maior que a média móvel longa. Quando a média móvel curta está de volta abaixo da média móvel média, o sistema sai. O inverso é verdadeiro para negociações curtas.

Por este motivo, ao contrário do sistema de negociação Dual Moving Average, este sistema nem sempre está no mercado. O sistema está fora do mercado quando a relação entre o MA curto e o MA médio não corresponde à relação entre o MA médio e o MA longo.

Por exemplo, considerando Long trades, se o MA curto estiver acima do MA médio, mas o MA médio estiver sob o MA longo, o sistema está fora do mercado. Da mesma forma, se o MA médio estiver acima do MA longo, mas o MA curto não estiver acima do MA médio, o sistema está fora do mercado.

Isso significa que o sistema Triple Moving Average pode iniciar negociações devido a:

· MA curto está acima do MA médio para entradas longas ou abaixo para entradas curtas. Este é o caso mais comum.

· Médio MA está acima do MA longo, onde o MA curto já está acima do MA médio para entradas Longas, ou abaixo do MA longo, onde o MA curto já está no meio MA para Entradas curtas. Isso acontecerá quando o mercado estiver descendo ou subindo por um longo tempo e depois inverter a direção. Leva mais tempo para o médio MA se mover para o outro lado do MA longo, já que ambos são médias móveis mais lentas que o MA curto.

O sistema de negociação Triple Moving Average usa opcionalmente uma parada baseada no Average True Range (ATR). Se a parada de ATR não for usada, o sistema usa o valor da média móvel longa como parada para o dimensionamento de posição.

No caso de uma interrupção, o sistema entrará novamente sempre que as condições acima forem verdadeiras, mesmo se este for o dia seguinte aberto.

O sistema de negociação Triple Moving Average inclui sete parâmetros que afetam as entradas:

O número de dias na média móvel longa.

O número de dias na média móvel média.

O número de dias na média móvel curta.

Se definido como TRUE, o sistema entrará em parada com base em um determinado número de ATRs do ponto de entrada.

O número de dias usados ​​para o cálculo de ATR. Este parâmetro é visível e ativo somente se Usar paradas de ATR for TRUE.

A largura da parada expressa em termos de ATR. Este parâmetro é visível e ativo somente se Usar paradas de ATR for TRUE.

Se o uso de paradas de ATR for FALSE, o sistema de negociação calcula uma parada ao preço da média móvel longa para fins de dimensionamento de posição. Nesse caso, a parada fica ativa somente no primeiro dia.

Se definido como True, o Trading Blox não aceitará negociações, a menos que o fechamento também esteja no lado direito da média móvel curta. Por exemplo, com este parâmetro definido como Verdadeiro, além de a média móvel curta ser sobre a média móvel média e a média móvel média estar sobre a média móvel longa, o fechamento deve estar acima da média móvel curta para acionar uma Longa Distância. posição de entrada.

Sistemas Alternativos.

Além dos sistemas de negociação públicos, oferecemos aos nossos clientes vários sistemas de negociação proprietários, com estratégias que variam desde a tendência de longo prazo até a reversão à média de curto prazo. Também fornecemos serviços completos de execução para uma solução de negociação de estratégia totalmente automatizada.

Por favor, clique na imagem abaixo para ver o desempenho dos nossos sistemas de negociação.

Divulgação de risco exigida pela CFTC para resultados hipotéticos.

Os resultados de desempenho hipotético têm muitas limitações inerentes, algumas das quais são descritas abaixo. Nenhuma representação está sendo feita de que qualquer conta terá ou poderá obter lucros ou perdas semelhantes aos mostrados. na verdade, há freqüentemente diferenças acentuadas entre os resultados de desempenho hipotéticos e os resultados reais obtidos posteriormente por qualquer programa de negociação específico.

Uma das limitações dos resultados do desempenho hipotético é que eles são geralmente preparados com o benefício da retrospectiva. Além disso, a negociação hipotética não envolve risco financeiro, e nenhum registro hipotético de negociação pode explicar completamente o impacto do risco financeiro na negociação real. Por exemplo, a capacidade de suportar perdas ou aderir a um determinado programa de negociação, apesar das perdas de negociação, são pontos importantes que também podem afetar adversamente os resultados reais de negociação. Existem inúmeros outros fatores relacionados aos mercados em geral ou à implementação de qualquer programa de negociação específico que não pode ser totalmente contabilizado na preparação de resultados hipotéticos de desempenho e todos os quais podem afetar negativamente os resultados reais de negociação.

3 Estratégia Forex Simples Média Móvel.

Esta é uma estratégia realmente simples baseada em um dos indicadores de negociação mais populares: a média móvel simples (SMA).

Indicadores: 100 Média Móvel Simples, 25 Média Móvel Simples, 10 Média Móvel Simples.

Período (s) de tempo: 30 min e acima.

Sessões de negociação: todas.

Pares de moedas: todos.

Exemplo diário de GBP / JPY.

25 SMA acima de 100 SMA 10 SMA acima de 25 SMA e 100 SMA.

Comerciantes conservadores: Sair do comércio quando 10 SMA cruza 25 SMA e 100 SMA de cima, isso cria um comércio de venda válido. Para traders agressivos: feche o trade longo quando o SMA 10 cruzar abaixo do SMA 25 acima.

25 SMA abaixo de 100 SMA 10 SMA abaixo de 25 SMA e 100 SMA.

Comerciantes conservadores: Saia do comércio quando 10 SMA cruzam 25 SMA e 100 SMA a partir de baixo, isso cria um comércio de compra válido. Para traders agressivos: feche o short trade quando o SMA 10 cruzar acima do SMA 25 a partir de baixo.

Vantagens e desvantagens do uso de sistemas cross-over médios móveis simples.

Vantagens: É uma técnica amplamente utilizada que sempre mantém você no lado certo da tendência. Você nunca negocia com a tendência predominante.

Desvantagens: Esta técnica não funciona muito bem em mercados limitados.

Como usar cruzamentos médios móveis para entrar em negociações.

Até agora, você sabe como determinar a tendência traçando algumas médias móveis em seus gráficos.

Você também deve saber que as médias móveis podem ajudá-lo a determinar quando uma tendência está prestes a terminar e a reverter.

Se as médias móveis se cruzarem, isso pode sinalizar que a tendência está prestes a mudar em breve, dando a você a chance de conseguir uma entrada melhor. Ao ter uma entrada melhor, você tem a chance de levar mais mo ’pips!

Se Allen Iverson ganha a vida tendo um movimento de cruzamento matador, por que você não consegue?

Vamos dar uma outra olhada no gráfico diário de USD / JPY para ajudar a explicar a negociação de crossover de média móvel.

De abril a julho, o par estava em ótima tendência de alta. Terminou em torno de 124,00, antes de descer lentamente. Em meados de julho, vemos que os 10 SMA cruzaram abaixo dos 20 SMA.

E o que aconteceu depois?

Uma boa tendência de baixa!

É claro que nem todo trade será um vencedor de mil pip, um vencedor de cem fichas ou mesmo um vencedor de 10 pip.

Poderia ser um perdedor, o que significa que você tem que considerar coisas como onde colocar seu stop loss ou quando obter lucros. Você simplesmente não pode entrar sem um plano!

O que alguns traders fazem é que eles fecham sua posição uma vez que um novo crossover tenha sido feito ou uma vez que o preço tenha se movido contra a posição de uma quantidade predeterminada de pips.

A razão para isso é que você simplesmente não sabe quando será o próximo cruzamento. Você pode acabar se machucando se esperar muito tempo!

Uma coisa a se observar com um sistema de cruzamento é que, embora funcionem perfeitamente em um ambiente volátil e / ou de tendências, eles não funcionam tão bem quando o preço varia.

Você vai ser atingido com toneladas de sinais de crossover e você pode se encontrar sendo interrompido várias vezes antes de pegar uma tendência novamente.

Média móvel de rejeição.

O sistema de negociação de devolução média móvel usa um período de tempo curto e uma única média móvel exponencial e negocia o preço se afastando, revertendo e, em seguida, saltando da média móvel.

As médias móveis suavizam o preço, de modo que as flutuações de curto prazo são removidas e a direção geral é mostrada. Quando o preço experimenta um movimento forte, ele terá uma tendência a voltar atrás para a média móvel, mas depois continuar o movimento original, e é esse salto que é usado pelo sistema de negociação de rejeição média móvel.

A negociação padrão usa um gráfico de barras OHLC (Aberto, Alto, Baixo e Fechado) de 1 a 5 minutos, e uma média móvel exponencial de 34 bar do preço típico (média HLC). Tanto o cronograma gráfico quanto o comprimento médio móvel exponencial podem ser ajustados para atender diferentes mercados. O tempo de negociação padrão é quando o mercado está mais ativo, como a abertura européia, que acontece às 8h da manhã, horário da Europa Central, ou a abertura dos Estados Unidos, que ocorre às 9h30, horário do leste, ou às 15h30, horário da Europa Central. .

As etapas do tutorial a seguir usam o mercado de futuros de EUR, mas exatamente as mesmas etapas devem ser usadas nos mercados em que você está negociando com esse negócio. O trade usado no tutorial é um trade longo, usando 1 contrato, com um alvo de 10 ticks, e um stop loss de 5 ticks.

Abra um gráfico de barras OHLC de 1 minuto (Aberto, Alto, Baixo e Fechado) do seu mercado.